債基個數(shù).

　　截至2015年三季度,發(fā)行在外的一級債基共100只(剔除了分級基金)。其中,三季度新發(fā)行一級債基1只(由對應(yīng)分級基金轉(zhuǎn)換),總份額約19.15億。二季度新發(fā)行一級債基4只,相比于二季度,三季度新發(fā)行一級債基個數(shù)大幅減少。

　　債基規(guī)模.

　　2015年三季度末一級債基總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為1315億和1052億,二季度總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為1001億和695億,三季度一級債基總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)總量較二季度均明顯提升,其中總資產(chǎn)增加314億,凈資產(chǎn)增加357億。

　　杠桿率.

　　2015年三季度一級債基平均杠桿率為1.31倍,較二季度進(jìn)一步減少0.13(二季度平均杠桿率為1.44倍),延續(xù)了從2014年三季度開始的下降趨勢,且與上一季度相比平均杠桿率下滑幅度明顯擴(kuò)大。

　　申購贖回.

　　2015年三季度老一級債基從之前的凈贖回恢復(fù)到凈申購狀態(tài),99支老一級債基中有61只出現(xiàn)凈申購,33只出現(xiàn)凈贖回,其余無數(shù)據(jù)或無申購贖回。相比二季度,三季度凈申購基金數(shù)目明顯增加而凈贖回?cái)?shù)目明顯減少。

　　基金凈值增長率.

　　2015年三季度一級債基單季平均凈值增長率為0.86%,較二季度下降3.0個百分點(diǎn)。其中,開放型一級債基平均凈值增長率為0.79%,封閉式一級債基平均凈值增長率為4.53%。相比于二季度,開放式債基凈值增長率明顯回落而封閉式債基凈值增長率明顯提升。

　　大類資產(chǎn)配置.

　　截至2015年三季度,一級債基總資產(chǎn)為1315億。其中,債券資產(chǎn)為1207億,股票、銀行存款與其他資產(chǎn)之和為107億。三季度債券資產(chǎn)占比為91.8%,比二季度提升3.2個百分點(diǎn),提升幅度較大;三季度股票資產(chǎn)占比僅0.6%,比二季度下降3.8個百分點(diǎn),縮減幅度較大;銀行存款占比為3.2%,減少0.4個百分點(diǎn);其他資產(chǎn)占比為4.4%,提升1.0個百分點(diǎn)。

　　券種配置.

　　2015年三季度一級債基企業(yè)債占比為51%,中票20%,可轉(zhuǎn)債1%,金融債14%,短融11%,國債3%(四舍五入影響導(dǎo)致總和不為1)。相比二季度,企業(yè)債和中票占比年內(nèi)首次下降,利率債與短融占比大幅提升。具體而言,國債、金融債占比分別提升2個百分點(diǎn)和3個百分點(diǎn),短融占比提升4個百分點(diǎn),可轉(zhuǎn)債占比再降約1個百分點(diǎn)。