行業(yè)輪動策略周報(bào):各板塊遭遇回撤,行業(yè)輪動策略表現(xiàn)欠佳
來源： 廣發(fā)證券
作者：史慶盛
摘要： 相似性匹配行業(yè)輪動策略跟蹤。全樣本來看(2008年起),策略獲得114.9%的超額收益,勝率為58.0%,累計(jì)最大回撤為-16.4%;2016年以來獲得-4.2%的超額收益,勝率為33.3%,最大回撤
相似性匹配行業(yè)輪動策略跟蹤。
全樣本來看(2008年起),策略獲得114.9%的超額收益,勝率為58.0%,累計(jì)最大回撤為-16.4%;2016年以來獲得-4.2%的超額收益,勝率為33.3%,最大回撤為-8.1%。
羊群效應(yīng)行業(yè)輪動策略跟蹤。
全樣本來看(2006年起),策略獲得303.1%的超額收益,勝率為55.6%,累積最大回撤為-21.3%;2016年以來獲得-0.8%的超額收益,勝率為60.0%,最大回撤為-5.6%。
因子極值行業(yè)輪動策略跟蹤。
全樣本來看(2008年起),策略獲得的超額收益255.5%,勝率為73.2%,累計(jì)最大回撤為-4.3%;2016年以來獲得-2.3%的超額收益,勝率為33.3%,最大回撤為-3.49%。
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策略,獲得,超額,收益,勝率
