行業(yè)輪動(dòng)策略周報(bào):休閑服務(wù)領(lǐng)漲,相似性策略獲得超額收益
來(lái)源： 廣發(fā)證券
作者：史慶盛
摘要： 相似性匹配行業(yè)輪動(dòng)策略跟蹤。全樣本來(lái)看(2008年起),策略獲得81.06%的超額收益,勝率為59.8%,累計(jì)最大回撤為-17.46%;2016年以來(lái)獲得-2.4%的超額收益,勝率28.57%,最大回
相似性匹配行業(yè)輪動(dòng)策略跟蹤。
全樣本來(lái)看(2008年起),策略獲得81.06%的超額收益,勝率為59.8%,累計(jì)最大回撤為-17.46%;2016年以來(lái)獲得-2.4%的超額收益,勝率28.57%,最大回撤為-8.78%。本周獲得0.49%的超額收益。
羊群效應(yīng)行業(yè)輪動(dòng)策略跟蹤。
全樣本來(lái)看(2006年起),策略獲得299.7%額收益,勝率為55.3%累積最大回撤為-21.3%;2016年以來(lái)獲得-1.5%的超額收益,勝率為54.8%,最大回撤-5.6%。本周獲得0.46%的超額收益。
因子極值行業(yè)輪動(dòng)策略跟蹤。
全樣本來(lái)看(2008年起),策略獲得的超額收益260.5%,勝率73.0%,累計(jì)最大回撤為-4.3%;2016年以來(lái)獲得-1.0%的超額收益,勝率57.1%,最大回撤為-3.5%。本周獲得-0.44%。
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獲得,收益,超額,策略,勝率
