量化模型1號選股模型歷史績效

　　國信金工-量化模型1號自2013年在Wind組合管理公開跟蹤以來,平均年化超額收益為13.67%,月勝率86.5%,季度勝率96.7%,年度勝率100%,超額收益最大回撤為-9.71%。

　　組合本周表現(xiàn):跑贏市場0.38%

　　本周(截止到2016年8月26日)組合獲得超額收益0.38%。模擬組合絕對收益為-1.35%,滬深300指數(shù)漲幅為-1.73%。組合的超額收益為0.38%,日勝率為80%。五個交易日超額收益分別為:-0.18%、0.06%、0.2%、0.17%、0.11%。

　　本期模擬組合絕對收益為7.96%,超額收益為4.9%

　　截止至2016年8月26日收盤,模擬組合總體收益為7.96%,跟蹤標(biāo)的指數(shù)滬深300收益為2.91%,超額收益為4.9%。如圖3所示,本期模擬組合從調(diào)倉到現(xiàn)在表現(xiàn)良好。

　　模擬組合月度收益情況

　　截止至2016年8月26日模擬組合在最近十二個月獲取18.57%的超額收益率,十二個月月度勝率為75%。其中每月超額收益率分別為:2.11%、2.98%、4.05%、2.64%、-2%、1.53%、1.42%、-0.4%、-0.23%、2.59%、1.5%、1.04%。

　　量化模型1號策略量化績效評價

　　從(2009年1月7日)第一期到最新一期(2016年8月26日)共進(jìn)行了93次換倉。組合累計獲得了494.01%,滬深300指數(shù)同期累計收益率為175.63%,組合超額收益為281.25%?？傮w來說在市場上漲過程中獲取超額收益能力較強(qiáng)。

　　勝率也較高。