行業(yè)輪動(dòng)策略周報(bào):相似性匹配策略獲81.06%超額收益
來(lái)源： 廣發(fā)證券
作者：史慶盛
摘要： 相似性匹配行業(yè)輪動(dòng)策略跟蹤全樣本來(lái)看(2008年起),策略獲得81.06%的超額收益,勝率為59.8%,累計(jì)最大回撤為17.46%;2016年以來(lái)獲得-0.99%的超額收益,勝率22.22%,最大回撤為8.8%。本周獲得0.49%的超額收益。
相似性匹配行業(yè)輪動(dòng)策略跟蹤
全樣本來(lái)看(2008年起),策略獲得81.06%的超額收益,勝率為59.8%,累計(jì)最大回撤為17.46%;2016年以來(lái)獲得-0.99%的超額收益,勝率22.22%,最大回撤為8.8%。本周獲得0.49%的超額收益。
羊群效應(yīng)行業(yè)輪動(dòng)策略跟蹤
全樣本來(lái)看(2006年起),策略獲得374.0%的超額收益,勝率為56.7%,累積最大回撤為14.7%;2016年以來(lái)獲得1.4%的超額收益,勝率為57.9%,最大回撤為4.3%。本周獲得-1.56%的超額收益。
因子極值行業(yè)輪動(dòng)策略跟蹤
全樣本來(lái)看(2008年起),策略獲得的超額收益260.4%,勝率72.8%,累計(jì)最大回撤為4.3%;2016年以來(lái)獲得-0.97%的超額收益,勝率55.6%,最大回撤為3.5%。本周獲得-0.3%的超額收益。
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