行業(yè)輪動策略周報:市場節(jié)后反彈,羊群喜獲收益
來源： 廣發(fā)證券
作者：史慶盛
摘要： 相似性匹配行業(yè)輪動策略跟蹤全樣本來看(2008年起),策略獲得81.06%的超額收益,勝率為59.8%,累計最大回撤為17.46%;2016年以來獲得-0.99%的超額收益,勝率22.22%,最大回撤
相似性匹配行業(yè)輪動策略跟蹤
全樣本來看(2008年起),策略獲得81.06%的超額收益,勝率為59.8%,累計最大回撤為17.46%;2016年以來獲得-0.99%的超額收益,勝率22.22%,最大回撤為8.8%。本周獲得0.03%的超額收益。
羊群效應(yīng)行業(yè)輪動策略跟蹤
全樣本來看(2006年起),策略獲得386.6%的超額收益,勝率為56.8%,累積最大回撤為14.7%;2016年以來獲得4.2%的超額收益,勝率為59.0%,最大回撤為4.3%。本周獲得2.68%的超額收益。
因子極值行業(yè)輪動策略跟蹤
全樣本來看(2008年起),策略獲得的超額收益260.4%,勝率72.8%,累計最大回撤為4.3%;2016年以來獲得-0.97%的超額收益,勝率55.6%,最大回撤為3.5%。本周獲得0.02%的超額收益。
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獲得,超額,收益,策略,勝率
