今天是三大股指期貨,滬深300、中證500、上證50股指期貨移倉換月日,其中期貨走勢長期大幅度弱于現(xiàn)貨的是中證500股指期貨。從三季度的情況來看,移倉換月日前一個交易日中證500下月合約的基差是-115點左右,二季度貼水幅度更大,在-175點左右。而周四收盤IC1611僅貼水80點,應當說是弱市市場中的相對強勢的反應,我們解釋為房市調控有利于小盤股表現(xiàn),目前IC1611持倉量為4783手,持倉量處于高位,關鍵是看今日收盤IC1611的表現(xiàn),7,8,9月最后一個交易日貼水在120點左右。