金融工程日?qǐng)?bào)-單向波動(dòng)差值擇時(shí)日?qǐng)?bào):維持看多
來源： 國(guó)信證券
作者：黃志文
摘要： 擇時(shí)信號(hào)根據(jù)RPS市場(chǎng)強(qiáng)弱指標(biāo),對(duì)各指數(shù)單向波動(dòng)差值均線信號(hào)觀察,市場(chǎng)今日跌幅較大,各指數(shù)波動(dòng)差值均為負(fù),但風(fēng)格分化也較為明顯,創(chuàng)業(yè)板、中小板等之前看空指數(shù)的波動(dòng)負(fù)差更大。受波動(dòng)差值影響,中小板、創(chuàng)業(yè)
擇時(shí)信號(hào)
根據(jù)RPS 市場(chǎng)強(qiáng)弱指標(biāo),對(duì)各指數(shù)單向波動(dòng)差值均線信號(hào)觀察,市場(chǎng)今日跌幅較大,各指數(shù)波動(dòng)差值均為負(fù),但風(fēng)格分化也較為明顯,創(chuàng)業(yè)板、中小板等之前看空指數(shù)的波動(dòng)負(fù)差更大。受波動(dòng)差值影響,中小板、創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)維持看空信號(hào),而中證500 指數(shù)今日也轉(zhuǎn)空,HS300 等主板指數(shù)繼續(xù)維持看多信號(hào)。
對(duì)單向波動(dòng)差值擇時(shí)模型做了改進(jìn),以優(yōu)化RPS 信號(hào)效率,降低換倉(cāng)頻率。
關(guān)鍵詞：
審核：yj161
編輯:yj127
信號(hào),指數(shù),波動(dòng),差值,RPS
