市場預(yù)測指標:本周A股仍處于震蕩上行區(qū)間,成交量繼續(xù)放大。A漲跌停板指標,本周個股日均漲停個數(shù)為58家,日均跌停個數(shù)為1家,活躍度較上周明顯提高,處于年內(nèi)中性偏上區(qū)間;國內(nèi)期貨市場,本周WIND商品指數(shù)量價齊飛,創(chuàng)出兩年以來新高。但周五夜盤暴跌數(shù)據(jù)并未在統(tǒng)計之列。商品期貨走高對股市的周期品種有帶動作用,但商品價格泡沫破裂對市場情緒有一定沖擊,股市會再次經(jīng)受考驗;國內(nèi)利率水平,受美國大選結(jié)果影響,銀行間短期利率和國債長期利率周三之后均持續(xù)上升,對債市資金面有一定壓力,但對增量資金進入股市有一定積極作用。;美元指數(shù),美國大選塵埃落定。加息預(yù)期和加大財政赤字兩方面因素導(dǎo)致美元指數(shù)走強。

　　50ETF期權(quán):上周華夏上證50ETF期權(quán)總成交量為291.22萬張,較上周上漲38.88%,日均成交量為58.24萬張,其中認購期權(quán)總成交量為172.15萬張,認沽期權(quán)總成交量為119.07萬張。本周50ETF指數(shù)出維持震蕩上行態(tài)勢,認沽、認購期權(quán)成交較為活躍,雖然成交量PCR有所提高,但市場經(jīng)受住了外圍事件的考驗.從50ETF隱含波動率微笑曲線來看,當月合約的隱含波動率仍然較為陡峭,而二季度合約的曲線較為平坦,當月合約曲線仍然保持向左偏斜程度,也表明市場對下行風(fēng)險仍有較強的對沖需求。

　　資金流向跟蹤:本周指數(shù)仍處于震蕩上行區(qū)間,資金流向?qū)用嫒匀皇且灾髁袅鞒鰹橹?流出總量較上周繼續(xù)大幅減少,流出減少主要體現(xiàn)在主板上,而中小板和創(chuàng)業(yè)板依舊弱于主板。行業(yè)方面,主力資金流入的行業(yè)為有色金屬、非銀金融和鋼鐵,而主力資金流出較大的行業(yè)為傳媒、化工和電子,在行業(yè)走勢上仍然延續(xù)了上周的表現(xiàn)。以Wind主題指數(shù)為參考的主題方面,主力資金流入前三的概念指數(shù)分別為證金概念指數(shù)、國家隊指數(shù)和一帶一路指數(shù)。從主力資金流向占比角度看,粵港澳自貿(mào)區(qū)指數(shù)、土地流轉(zhuǎn)指數(shù)和超級電容指數(shù)主力資金流入占成交額比重也較高。

　　基金倉位估計:從基金倉位估計角度來看,相較上周,平衡混合型基金倉位上升較為明顯,上升1.95%, 其他各類型基金的倉位變化不大,普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金和靈活配置型基金的平均倉位分別為82.81%、76.26%,%、59.91%和37.48%。