最新市場動(dòng)態(tài)

　　本周滬指大漲,權(quán)重題材齊發(fā)力,上證綜指V型反轉(zhuǎn)。申萬行業(yè)多數(shù)走高,鋼鐵、銀行、房地產(chǎn)、計(jì)算機(jī)、建筑強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲,紡織服裝、有色金屬、建材、食品飲料、化工下跌。具體來看,本周市場成交繼續(xù)升溫,日均成交額6366.32億元,較上周上升2.14%。

　　本月風(fēng)格表現(xiàn)

　　單風(fēng)格因子角度來看,回顧十一月至今風(fēng)格收益情況?；鶞?zhǔn)指數(shù)中證800上漲4.81%。其中,SP和BP有較高的收益,分別為4.10%和2.51%。此外EP表現(xiàn)尚可,獲得1.31%的收益。其余因子表現(xiàn)一般。

　　行業(yè)風(fēng)格點(diǎn)評(píng)

　　回顧十月份,公用事業(yè)板塊在質(zhì)量因子表現(xiàn)突出,在成長因子上也表現(xiàn)優(yōu)異。從長期來看,08年至今國防軍工板塊的股票在成長因子、估值因子上表現(xiàn)顯著。

　　滬深300組合策略跟蹤

　　全樣本來看(2007年3月起),策略獲得14.06%的超額年化收益,勝率為74.64%,累積最大回撤為12.83%;2016年11月以來獲得-0.4%的超額收益,最大回撤為0.6%。

　　中證500組合策略跟蹤

　　全樣本來看(2007年3月起),策略獲得18.70%的超額年化收益,勝率為80.00%,累積最大回撤為4.77%;2016年11月以來獲得0.7%的超額收益,最大回撤為0.5%。

　　中證800組合策略跟蹤

　　全樣本來看(2007年3月起),策略獲得18.60%的超額年化收益,勝率為75.65%,累積最大回撤為7.42%;2016年11月以來獲得0.4%的超額收益,最大回撤為0.3%