量化模型1號(hào)選股模型歷史績(jī)效

　　國(guó)信金工-量化模型1號(hào)自2013年在Wind組合管理公開(kāi)跟蹤以來(lái),平均年化超額收益為13.67%,月勝率86.5%,季度勝率96.7%,年度勝率100%,超額收益最大回撤為-9.71%。

　　組合本周表現(xiàn):跑輸市場(chǎng)0.38%

　　本周(截止到2016年11月25日)組合獲得超額收益-0.38%。模擬組合絕對(duì)收益為2.66%,滬深300指數(shù)漲幅為3.03%。組合的超額收益為-0.38%,日勝率為20%。五個(gè)交易日超額收益分別為:-0.21%、-0.13%、0.11%、-0.02%、-0.14%。

　　本期模擬組合絕對(duì)收益為4.56%,超額收益為-0.95%

　　截止至2016年11月25日收盤(pán),模擬組合總體收益為4.56%,跟蹤標(biāo)的指數(shù)滬深300收益為5.54%,超額收益為-0.95%。

　　模擬組合月度收益情況

　　截止至2016年11月25日模擬組合在最近十二個(gè)月獲取8.25%的超額收益率,十二個(gè)月月度勝率為66.66%。其中每月超額收益率分別為:2.64%、-2%、1.53%、1.42%、-0.4%、-0.23%、2.59%、1.5%、1.05%、0.37%、0.21%、-0.7%。

　　量化模型1號(hào)策略量化績(jī)效評(píng)價(jià)

　　從(2009年1月7日)第一期到最新一期(2016年11月25日)共進(jìn)行了96次換倉(cāng)。組合累計(jì)獲得了524.24%,滬深300指數(shù)同期累計(jì)收益率為187%,組合超額收益為280.3%。組合其日勝率63.45%、月勝率85.26%,季度勝率93.75%,年度勝率100%,超額收益最大回撤為-9.71%?？傮w來(lái)說(shuō)在市場(chǎng)上漲過(guò)程中獲取超額收益能力較強(qiáng)。勝率也較高。