合規(guī)、控風(fēng)險(xiǎn)已是懸在銀行人頭頂?shù)囊话牙麆?。在近兩年的媒體宣傳中，不難發(fā)覺，各家銀行都在積極搭建著零風(fēng)險(xiǎn)全面合規(guī)的良好形象。

　　近日，麥肯錫發(fā)布了【中國銀行(601988)、股吧】業(yè)CEO季刊，全篇報(bào)告長達(dá)182頁，從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度為銀行業(yè)轉(zhuǎn)型建言獻(xiàn)策，麥肯錫認(rèn)為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理可能會(huì)在2025年之前出現(xiàn)翻天覆地的變化，風(fēng)險(xiǎn)管理將會(huì)承擔(dān)更廣泛的職責(zé)。

　　趨勢性變化關(guān)乎著每一個(gè)風(fēng)控人的職業(yè)前景，這份“求生”指南請收好。

　　趨勢一：監(jiān)管拓寬加深

　　監(jiān)管范圍正在持續(xù)擴(kuò)大。麥肯錫預(yù)計(jì)未來十年內(nèi)，加大消費(fèi)者保護(hù)和“行為”監(jiān)管的趨勢仍將延續(xù)，甚至加快。那些信息不對稱、高轉(zhuǎn)換成本、不當(dāng)和晦澀的建議、不透明或過于復(fù)雜的產(chǎn)品功能或定價(jià)結(jié)構(gòu)都可能受到更為嚴(yán)密的審查。產(chǎn)品捆綁和交叉補(bǔ)貼也將更為困難，可以促使一些市場更公平地進(jìn)行產(chǎn)品定價(jià)。

　　在某些情況下，如果客戶可以改用更符合自身利益的其他產(chǎn)品，銀行甚至有義務(wù)告知這一情況。或必須定期告知消費(fèi)者更廉價(jià)的選擇。這些趨勢將會(huì)顯著影響銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方方面面。

　　一是，在監(jiān)管框架內(nèi)進(jìn)行優(yōu)化。

　　資本、流動(dòng)性、融資、杠桿率以及恢復(fù)處置機(jī)制的建立可能會(huì)敦促銀行構(gòu)建符合所有監(jiān)管限制的資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)，在滿足相關(guān)要求比率的前提下充分利用資金。這可能會(huì)限制銀行的戰(zhàn)略自由度，要求銀行建立全新且具備高度分析能力的業(yè)務(wù)優(yōu)化和戰(zhàn)略制定流程。風(fēng)險(xiǎn)職能在這些領(lǐng)域作用重大，可扮演關(guān)鍵角色。

　　二是，銀行能否光明磊落地披露自己的業(yè)務(wù)做法？

　　僅僅符合現(xiàn)有規(guī)則是不夠的，如果銀行要免受未來法規(guī)的回溯判決影響，就必需遵循一系列廣泛原則。例如，銀行要站在客戶的角度檢視自己的做法是否“公平”，是否能光明磊落地向客戶、監(jiān)管部門和公眾完整披露自己的業(yè)務(wù)做法？如果不能，那么這就是一個(gè)明確的警告信號。銀行可能需要評估整個(gè)銷售和服務(wù)方法，審核端對端流程、定價(jià)結(jié)構(gòu)及水平。

　　三是，消除人工干預(yù)，自動(dòng)合規(guī)。

　　如今法律法規(guī)逐漸復(fù)雜，不合規(guī)問題愈加突出，銀行只能在處理客戶業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)過程中盡量消除人工干預(yù)，把正確的行為固化到產(chǎn)品、服務(wù)和流程中。在無法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化干預(yù)的領(lǐng)域，強(qiáng)有力的監(jiān)督監(jiān)控將會(huì)愈發(fā)重要，因?yàn)檫@是確保第一道防線錯(cuò)誤率極低和第二道防線有效監(jiān)督的唯一方法。

　　四是，與業(yè)務(wù)部門協(xié)作。

　　風(fēng)險(xiǎn)職能只有和業(yè)務(wù)部門加緊合作，才能沉著應(yīng)對監(jiān)管要求。銀行要做到零風(fēng)險(xiǎn)全面合規(guī)，就要從一開始思考流程構(gòu)成，而不是業(yè)務(wù)部門設(shè)計(jì)完戰(zhàn)略或新產(chǎn)品后再追加馬后炮。

　　趨勢二：客戶期望改變

　　未來十年內(nèi)，客戶期望改變和技術(shù)發(fā)展料將引發(fā)銀行業(yè)巨變，使行業(yè)改頭換面。屆時(shí)，技術(shù)普及對客戶而言可能就如家常便飯。

　　創(chuàng)新影響著價(jià)值鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)，但最重要的顛覆可能發(fā)生在銀行的業(yè)務(wù)承接和銷售流程上。

　　回顧一下銀行的基本業(yè)務(wù)模式就可以了解其中的盈利情況，將近六成的銀行利潤來自于業(yè)務(wù)承接、銷售、分銷和其他面向客戶的活動(dòng)。這些活動(dòng)的凈資本收益率達(dá)到了22%的誘人水平。

　　銀行若要贏得這場客戶關(guān)系戰(zhàn)就要付出大量努力，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)職能就必須成為核心貢獻(xiàn)者，在整個(gè)過程中與業(yè)務(wù)部門緊密協(xié)作，并強(qiáng)調(diào)兩個(gè)重點(diǎn)：

　　一是自動(dòng)化即時(shí)決策。

　　銀行必須建立高度定制化的流程，快速實(shí)時(shí)響應(yīng)客戶要求（如開戶、貸款申請等）。風(fēng)險(xiǎn)職能要幫助銀行在無人工干預(yù)的環(huán)境下進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和決策制定。這通常要求銀行出臺(tái)大規(guī)模的零基礎(chǔ)流程再設(shè)計(jì)，采納更多非傳統(tǒng)數(shù)據(jù)。專門為美英小企業(yè)提供貸款解決方案的公司Kabbage就是一個(gè)很好的例子。

　　申請者無需提交復(fù)雜冗長的文件便可通過在線途徑快速便捷地申請貸款。Kabbage會(huì)評估各種數(shù)據(jù)來源（如PayPal交易、亞馬遜交易、eBay交易信息和UPS發(fā)貨量信息）。目前，部分銀行正著手設(shè)計(jì)更便捷的開戶流程，大部分所需數(shù)據(jù)可通過公共來源預(yù)先填好，使客戶受理體驗(yàn)盡量簡單、做到銜接無縫和簡短。在這種情況下，風(fēng)險(xiǎn)職能的挑戰(zhàn)在于建立起一種安全友好的識別驗(yàn)證方法。

　　二是“一人細(xì)分客群”。

　　隨著銀行在客戶細(xì)分和產(chǎn)品服務(wù)上更加成熟復(fù)雜，最終可能會(huì)建立“一人細(xì)分客群”，提供單人量身定制的價(jià)格和產(chǎn)品。不過此舉也復(fù)雜化了相應(yīng)流程，對銀行來說代價(jià)不菲。為了保護(hù)消費(fèi)者免受不當(dāng)定價(jià)和審批決策的影響，監(jiān)管部門也可能對銀行設(shè)置諸多限制。風(fēng)險(xiǎn)職能需要與運(yùn)營和其他職能共同尋找對策，在提供高度定制化解決方案的同時(shí)妥善處理新問題。

　　趨勢三：讓技術(shù)和分析助力風(fēng)險(xiǎn)職能

　　科技不僅改變了客戶行為，高級分析能力的發(fā)展也孕育了全新風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。層出不窮的新技術(shù)帶來了成本更低、速度更快的計(jì)算能力和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，推動(dòng)了更有效的風(fēng)險(xiǎn)決策支持和流程整合。雖然未來十年還將出現(xiàn)大量未知的創(chuàng)新，并顯著影響風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)程。這些創(chuàng)新因素包括大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)、眾包。

　　許多行業(yè)都已采用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，比如天氣預(yù)報(bào)、亞馬遜產(chǎn)品推薦、谷歌垃圾郵件識別和奈飛（Netflix）建議都是很好的例子。某些銀行已經(jīng)開始在催收或信用卡欺詐偵測等領(lǐng)域開展試驗(yàn)，成效顯著。衡量模型預(yù)測能力的基尼系數(shù)也大幅改善。麥肯錫預(yù)計(jì)，銀行的風(fēng)險(xiǎn)職能將在多個(gè)領(lǐng)域采用機(jī)器學(xué)習(xí)，如金融犯罪偵查、信貸審核、早期預(yù)警系統(tǒng)、零售和中小企業(yè)（SME）客群催收。

　　互聯(lián)網(wǎng)的普及推動(dòng)了商業(yè)設(shè)想眾包，許多企業(yè)正通過這種方式提高部分領(lǐng)域的工作效率。美國Allstate的保險(xiǎn)公司舉辦了一場汽車意外保險(xiǎn)理賠算法眾包挑戰(zhàn)賽，參賽者均為數(shù)據(jù)科學(xué)家。該公司僅用了三個(gè)月的時(shí)間便成功將模型預(yù)測能力提高了2.7倍。

　　許多此類技術(shù)創(chuàng)新都能降低風(fēng)險(xiǎn)成本和罰款。銀行越早采用這些技術(shù)便能越早建立競爭優(yōu)勢。不過，保護(hù)客戶數(shù)據(jù)隱私必須是一個(gè)重要前提。

　　趨勢四：非金融風(fēng)險(xiǎn)類型正在出現(xiàn)

　　金融風(fēng)險(xiǎn)管理在過去20年取得了長足進(jìn)步，但其他風(fēng)險(xiǎn)管理卻更似原地踏步。

　　過去五年來，運(yùn)營合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的罰款、損失、法律成本飆升，迫使銀行不得不開始關(guān)注這些風(fēng)險(xiǎn)。比如傳染風(fēng)險(xiǎn)、模型風(fēng)險(xiǎn)、網(wǎng)絡(luò)攻擊等，銀行還需要建立風(fēng)險(xiǎn)職能新能力和新流程，管理跟蹤上述新興風(fēng)險(xiǎn)。

　　趨勢五：通過消除偏見更科學(xué)制定風(fēng)險(xiǎn)決策

　　另一種風(fēng)險(xiǎn)來源于偏見導(dǎo)致的錯(cuò)誤決策。銀行風(fēng)險(xiǎn)職能需要加強(qiáng)偏見識別和除偏技巧。

　　偏見識別。第一步要評估銀行的哪些風(fēng)險(xiǎn)決策可能受到偏見影響。一旦有了這方面的理解，就能更容易識別偏見、降低影響。這個(gè)步驟其實(shí)相當(dāng)重要，因?yàn)橹贫L(fēng)險(xiǎn)決策的過程中始終會(huì)存在偏見。那大型企業(yè)用于貸款審核的模型也會(huì)存在同樣的問題嗎？相比于人腦制定信貸決策，使用模型的問題相對較少。然而，在建模過程中仍然會(huì)多少存在偏見。傳統(tǒng)的回歸模型一般始于建模人員的假設(shè)，如哪些因素具備預(yù)測能力，并應(yīng)該被納入模型。機(jī)器學(xué)習(xí)借助算法自行找出風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)因，成為能有效解決偏見問題的新方案。

　　除偏技巧。銀行可采用三種技巧減少或避免決策偏見：通過分析為決策制定者提供更多事實(shí)；善用辯論技巧消除對話和決策中的偏見；通過組織在企業(yè)中建立新的決策方式。

　　一個(gè)比較典型的案例是定性信貸評估（QCA）。全球多家銀行已在新興市場中小企業(yè)貸款審核環(huán)節(jié)用上了QCA，這些市場的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)往往缺失、不全或不可靠。在這種情況下，銀行往往需要依靠來自專家的人工判斷。

　　雖然此舉會(huì)導(dǎo)致一些主觀偏見的出現(xiàn)，但銀行可以采取眾多措施提高決策質(zhì)量。通常銀行會(huì)用研討會(huì)的形式進(jìn)行QCA，匯集一批最優(yōu)秀的信貸主管共同識別一系列潛在的預(yù)測因素，然后根據(jù)歷史虧損情況逆向測試進(jìn)行篩選。

　　趨勢六：大規(guī)模降本需求

　　銀行系統(tǒng)在大部分地區(qū)和產(chǎn)品類別上都出現(xiàn)了緩慢但持續(xù)的盈利水平下滑。銀行努力通過改善運(yùn)營成本彌補(bǔ)利潤率下滑，導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率持續(xù)保持在長期平均值的低位。

　　資本要求提高及合規(guī)成本增加等一系列監(jiān)管的進(jìn)一步收緊、以及低成本數(shù)字化競爭者的出現(xiàn)都為銀行帶來了不少壓力，麥肯錫同時(shí)預(yù)計(jì)，這種壓力還會(huì)進(jìn)一步加劇。某些產(chǎn)品更易受到影響，銀行如果仍舊無所作為，到2025年，某些產(chǎn)品類別高達(dá)40%的收入將會(huì)面臨風(fēng)險(xiǎn)。

　　既然顛覆性如此強(qiáng)大，銀行必須重新思考運(yùn)營成本構(gòu)成，以更低成本創(chuàng)造更高價(jià)值。銀行如果已經(jīng)采用了零基礎(chǔ)預(yù)算、增值分析（即需求管理）、外包等傳統(tǒng)的漸進(jìn)降本方法，簡化、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化將是剩下為數(shù)不多的大幅降本途徑。

　　銀行風(fēng)險(xiǎn)需要對加大投入節(jié)省風(fēng)險(xiǎn)成本，應(yīng)對前文提到的多種結(jié)構(gòu)性趨勢。在現(xiàn)有行業(yè)和監(jiān)管環(huán)境，克服挑戰(zhàn)無捷徑可走，銀行需要在未來十年內(nèi)重新思考部署這些決策。

　　值得關(guān)注的是，到2025年，銀行的風(fēng)險(xiǎn)職能將對銀行的成功發(fā)揮更加關(guān)鍵的作用。2025年，銀行的風(fēng)險(xiǎn)職能可能會(huì)擔(dān)任無縫、無偏見風(fēng)險(xiǎn)決策和全面組織監(jiān)控的設(shè)計(jì)工作，通過降低風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營成本、提供直觀的客戶體驗(yàn)和引導(dǎo)銀行合規(guī)等方式創(chuàng)造更大價(jià)值。業(yè)務(wù)承接、銷售、分銷和其他面向客戶的活動(dòng)。這些活動(dòng)的凈資本收益率達(dá)到了22%的誘人水平。