上證發(fā)〔2020〕3號

　　各會員單位及其他市場參與人：

　　為促進融資融券業(yè)務健康長遠發(fā)展，優(yōu)化標的證券結(jié)構(gòu)，根據(jù)《上海證券交易所融資融券交易實施細則》（以下簡稱《實施細則》）的相關(guān)規(guī)定及融資融券標的證券（以下簡稱標的證券）定期評估調(diào)整機制，上海證券交易所（以下簡稱本所）于每季度末對標的證券進行評估并視情況實施調(diào)整?，F(xiàn)將2019年第四季度定期調(diào)整的有關(guān)事項通知如下：

　　一、本次融資融券標的股票（以下簡稱標的股票）范圍的調(diào)整以優(yōu)先保留現(xiàn)有標的股票為基本原則，對符合《實施細則》第二十四條規(guī)定的本所上市A股，按照加權(quán)評價指標從大到小排序選取新增標的股票，調(diào)整后本所標的股票數(shù)量為800只（具體名單見附件）。

　　加權(quán)評價指標的計算方式為：加權(quán)評價指標=2×（一定期間內(nèi)該股票平均流通市值/一定期間內(nèi)滬市A股平均流通市值）+（一定期間內(nèi)該股票平均成交金額/一定期間內(nèi)滬市A股平均成交金額）。

　　二、本次融資融券標的交易型開放式指數(shù)基金范圍的調(diào)整依據(jù)《實施細則》第二十五條規(guī)定，并綜合考慮基金類型等因素，調(diào)整后本所融資融券標的交易型開放式指數(shù)基金的數(shù)量為59只（具體名單見附件）。

　　三、各會員單位應高度重視，認真做好此次標的證券范圍調(diào)整的相關(guān)業(yè)務和技術(shù)準備工作，保障此項工作順利開展和安全運行。

　　四、各會員單位應進一步優(yōu)化自身風險監(jiān)控指標，根據(jù)上市公司財務指標、合規(guī)運營情況及市場交易情形等相關(guān)信息，加強對標的證券的風險識別及差異化管理，并采取相應的監(jiān)控措施，嚴控融資融券業(yè)務風險，切實保護投資者利益。

　　五、科創(chuàng)板融資融券標的證券范圍不適用本通知規(guī)定。

　　六、本通知自2020年1月13日起施行。本所于2019年10月18日發(fā)布的《關(guān)于融資融券標的證券2019年第三季度定期調(diào)整有關(guān)事項的通知》（上證發(fā)〔2019〕102號）同時廢止。

　　特此通知。

　　附件：融資融券標的證券名單（不含科創(chuàng)板證券）

　　上海證券交易所

　　二〇二〇年一月十日