成交量PCR超1，短期市場(chǎng)看空
摘要： 周五，豆粕期貨在早盤(pán)拉升后高位窄幅震蕩，日線(xiàn)收出捉腰帶線(xiàn)，其中豆粕1709收盤(pán)報(bào)收于2834元/噸，較前一交易日上漲19元/噸，漲幅0.67%，持倉(cāng)減少36306手至198.8萬(wàn)手，成交減少64.9萬(wàn)
周五，豆粕期貨在早盤(pán)拉升后高位窄幅震蕩，日線(xiàn)收出捉腰帶線(xiàn)，其中豆粕1709收盤(pán)報(bào)收于2834元/噸，較前一交易日上漲19元/噸，漲幅0.67%，持倉(cāng)減少36306手至198.8萬(wàn)手，成交減少64.9萬(wàn)手至89.3萬(wàn)手，成交量處于低位。
據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)發(fā)布的油籽壓榨月度報(bào)告顯示，2017年5月份美國(guó)大豆壓榨數(shù)量為472萬(wàn)噸(約合1.57億蒲式耳)，較4月份的449萬(wàn)噸(1.5億蒲式耳)增長(zhǎng)5%，但是低于去年5月份的483萬(wàn)噸(1.61億蒲式耳)。5月份毛豆油產(chǎn)量為18.3億磅，環(huán)比增加6%，不過(guò)同比減少2%。精煉豆油產(chǎn)量為14.5億磅，環(huán)比增加11%，略高于上年同期。今日國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)整體持穩(wěn)，其中日照43%蛋白8-9月基差1709+70元/噸，煙臺(tái)43%蛋白報(bào)2870（+20）元/噸，連云港43%蛋白報(bào)2850元/噸。
豆粕1709合約看漲期權(quán)總成交量減少11986手至9704手，看跌期權(quán)減少3014手至10200手，成交量PCR由0.61上漲至1.05，市場(chǎng)短期轉(zhuǎn)為看跌。看漲期權(quán)持倉(cāng)量減少1338手至62634手，看跌期權(quán)持倉(cāng)量增加1152手至53244手。持倉(cāng)量PCR繼續(xù)上漲至0.85，中長(zhǎng)線(xiàn)市場(chǎng)看跌觀念繼續(xù)消退。
豆粕1709合約平值期權(quán)隱含波動(dòng)率略有下跌，其中看跌期權(quán)隱含波動(dòng)率下降幅度較大。今日波動(dòng)率曲線(xiàn)平緩，其中虛值和實(shí)值看漲期權(quán)較平值差距均縮小，從波動(dòng)率曲線(xiàn)角度，市場(chǎng)短期看漲情緒削減。
建議交易策略：已買(mǎi)入的虛值看漲期權(quán)注意止盈。
（中州期貨：于硯淼）
來(lái)源：中州期貨
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