雞蛋交易規(guī)則
(一)保證金制度雞蛋期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的5%。新開(kāi)倉(cāng)交易保證金按前一交易日結(jié)算時(shí)交易保證金收取。交易保證金實(shí)行分級(jí)管理，隨著期貨合約交割期的臨近和持倉(cāng)量的增加，交易所將逐步提高交易保證金比例。
表4.1：雞蛋期貨合約臨近交割期時(shí)交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)
| 交易時(shí)間段 | 交易保證金比例 |
| 交割月份前一個(gè)月第十個(gè)交易日 | 合約價(jià)值的10% |
| 交割月份第一個(gè)交易日 | 合約價(jià)值的20% |
表4.2：雞蛋期貨合約持倉(cāng)量變化時(shí)保證金收取標(biāo)準(zhǔn)
| 合約月份雙邊持倉(cāng)總量(N) | 交易保證金比例 |
| N≤8萬(wàn)手 | 合約價(jià)值的5% |
| N>8萬(wàn)手 | 合約價(jià)值的7% |
(二)漲跌停板制度雞蛋合約漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的4%，交割月份的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的6%。
(三)限倉(cāng)制度限倉(cāng)是指交易所規(guī)定會(huì)員或者客戶可以持有的，按單邊計(jì)算的某一合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額。同一客戶在不同期貨公司會(huì)員處開(kāi)有多個(gè)交易編碼，各交易編碼上所有持倉(cāng)頭寸的合計(jì)數(shù)，不得超出一個(gè)客戶的限倉(cāng)數(shù)額。
表4.3：不同時(shí)期雞蛋期貨限倉(cāng)比例持倉(cāng)限額
| 期貨公司會(huì)員 | 非期貨公司會(huì)員 | 客戶 | |
| 單邊持倉(cāng)量 | ≥1.5萬(wàn)手 | ||
| 限倉(cāng)單位交易時(shí)間段 | % | 手 | 手 |
| 合約一般月份 | 25%×N | 300 | 300 |
| 交割月前一個(gè)月第一個(gè)交易日起 | 100 | 100 | |
| 交割月前一個(gè)月第十個(gè)交易日起 | 30 | 30 | |
| 交割月份 | 5 | 5 |
注：N為期貨公司會(huì)員的持倉(cāng)限額系數(shù)。
交易所可以根據(jù)期貨公司會(huì)員的相關(guān)情況調(diào)整其持倉(cāng)限額比例，辦法另行公布。
