量化投資價值策略專注于股票的價值，尋找現(xiàn)在被低估但有望隨著時間推移而增值的股票。一般來說將股市中被認(rèn)為有風(fēng)險的股票劃掉，利用估值倍數(shù)對股票進(jìn)行排序就是價值策略的工作原理。通過分析盈利能力、資金實(shí)力等因素來確定其升值的可能性。價值策略的成功取決于找到正確的被低估的股票，這些股票的價值會隨著時間的推移而增加。

　　事件驅(qū)動套利

　　在使用歷史和實(shí)時數(shù)據(jù)來識別可能對特定業(yè)務(wù)或市場中的事件做出反應(yīng)的錯誤定價證券就是事件驅(qū)動套利。簡單來說就是事件驅(qū)動套利可能會導(dǎo)致投資者購買股票。預(yù)計價值將在財報電話會議之前或之后上漲。但是事件可能會復(fù)雜得多，包括管理層重組，監(jiān)管變化，股東活動等。

       統(tǒng)計套利

　　統(tǒng)計套利是一種量化投資方法，主要在創(chuàng)建高度多元化的投資組合。其中證券可能只會被扣留幾分之一秒。這個策略基本上基于均值回歸分析。配對或相關(guān)的證券集團(tuán)的定價是低效的。他們在被低估的證券建立多頭頭寸，在被高估的證券建立空頭頭寸，希望價格能回到平均水平。用關(guān)聯(lián)證券的方法可能很復(fù)雜，統(tǒng)計套利使用大量定量分析和計算機(jī)建模、高頻交易技術(shù)。

　　因子投資策略

　　因子策略是與更高回報相關(guān)的資產(chǎn)的可量化屬性，因子通常分為微觀經(jīng)濟(jì)因素以及宏觀經(jīng)濟(jì)因素。宏觀經(jīng)濟(jì)因素包括流動性，通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)增長。微觀經(jīng)濟(jì)因素包括股票價格波動，質(zhì)量，信用水平以及股票流動性。因子投資旨在通過在證券投資能夠帶來豐厚回報的要素，創(chuàng)造領(lǐng)先于市場的多元化投資組合。

　　因子投資是一個廣泛的策略，其中包括我們在這里討論的其他一些策略，如智能貝塔策略。

      Beta  策略

　　貝塔系數(shù)是衡量證券對市場變化的敏感度的指標(biāo)。它衡量資產(chǎn)相對于整個市場的表現(xiàn)，就好比按照市值加權(quán)的指數(shù)。就好比一只波動性比市場大30%的股票，貝塔系數(shù)為1.3，通過關(guān)注貝塔指數(shù)投資者就可以建立符合自己風(fēng)險偏好的被動管理的投資組合。

　　量化投資策略通常依賴于程序員以及分析師開發(fā)的數(shù)學(xué)模型和算法。他們對規(guī)則進(jìn)行編碼，并讓算法在真實(shí)世界的數(shù)據(jù)上進(jìn)行測試。

　　以上就是量化投資的介紹，如果還有問題想要咨詢，或者是想要了解更多知識，可以通過點(diǎn)擊QQ100800360與我們聯(lián)系，歡迎您的咨詢。