摘要:

　　今日上證50ETF大漲2.48%,當月認購期權(quán)期權(quán)平均上漲57%,當月認沽期權(quán)平均下跌40%,同時受ETF 期權(quán)限購限倉制度或于3月底放寬的消息影響,全天期權(quán)整體成交61254張,基本為期權(quán)上市以來的最大成交量。而成交量最大的合約均是集中在平值或者執(zhí)行價靠近平值的合約,分析其主要原因為:標的的大幅波動將使得平值或者靠近平值的合約更易于在虛值和實值間轉(zhuǎn)換,而導(dǎo)致期權(quán)價格的大幅波動,吸引較多的投資者關(guān)注。

　　今日上證50ETF 大漲2.48%,成交量為1616萬手。上證50ETF期權(quán)成交61254張合約,其中認購期權(quán)成交28119張,認沽期權(quán)成交33135張,認沽認購比率為1.18,最活躍的期權(quán)合約分別為上證50ETF 沽3月2.40和上證50ETF 沽3月2.35。認購期權(quán)的隱含波動率大部分維持至21%-24%,認沽期權(quán)維持在27%-30%之間。當月平值認購期權(quán)的實際杠桿為20,當月平值認沽期權(quán)的實際杠桿為20。今日50ETF 的VIX 指數(shù)為24.16.