量化模型1號(hào)選股模型歷史績(jī)效

　　國(guó)信金工-量化模型1號(hào)自2013年在Wind組合管理公開(kāi)跟蹤以來(lái),平均年化超額收益為13.67%,月勝率87.2%,季度勝率93.1%,年度勝率100%,超額收益最大回撤為-9.71%。

　　組合本周表現(xiàn):跑輸市場(chǎng)-0.32%

　　本周(截止到2016年5月20日)組合獲得超額收益-0.32%。模擬組合絕對(duì)收益為-0.22%,滬深300指數(shù)漲幅為0.1%。組合的超額收益為-0.32%,日勝率為60%。五個(gè)交易日超額收益分別為:0.43%、-0.16%、-0.9%、0.15%、0.14%。

　　本期模擬組合絕對(duì)收益為-2.52%,超額收益為0 %

　　截止至2016年5月20日收盤(pán),模擬組合總體收益為-2.52%,跟蹤標(biāo)的指數(shù)滬深300收益為-2.49%,超額收益為0% 。

　　模擬組合月度收益情況

　　截止至2016年5月20日模擬組合在最近十二個(gè)月獲取16.97%的超額收益率,十二個(gè)月月度勝率為66.66%。其中每月超額收益率分別為:3.99%、0.39%、-0.63%、2.11%、2.98%、4.05%、2.64%、-2%、1.53%、1.42%、-0.4%、-0.17%。

　　量化模型1號(hào)策略量化績(jī)效評(píng)價(jià)

　　從(2009年1月7日)第一期到最新一期(2016年5月20日)共進(jìn)行了90次換倉(cāng)。組合累計(jì)獲得了437.18%,滬深300指數(shù)同期累計(jì)收益率為163.47%,組合超額收益為267.53%?？傮w來(lái)說(shuō)在市場(chǎng)上漲過(guò)程中獲取超額收益能力較強(qiáng)。勝率也較高。