報(bào)告要點(diǎn)

　　標(biāo)的及相關(guān)產(chǎn)品行情

　　本周上證50ETF 收于2.301,上漲1.28%,相關(guān)的基金類(lèi)產(chǎn)品跌幅在2.6%至4.2%之間,股指期貨上漲1.25%。本周標(biāo)的周內(nèi)走勢(shì)整體一路震蕩上行。股指期貨(IH1608)負(fù)基差持續(xù)縮小,平均貼水在0.43 附近。

　　期權(quán)行情

　　本周當(dāng)月call 和put 成交量較上周大幅增加,call 成交高于put。就當(dāng)月合約持倉(cāng)明細(xì)來(lái)看,call 與put 持倉(cāng)均有所增加,持倉(cāng)比一路上行。

　　波動(dòng)率分析

　　歷史波動(dòng)率短期和中期大幅上升,長(zhǎng)期小幅上升,日間波動(dòng)加劇;已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率短期大幅上升,中長(zhǎng)期小幅上升,日內(nèi)波動(dòng)加劇。VIX 指數(shù)震蕩上行,隱含波動(dòng)率方面,call 與put 均震蕩下行,put 略高于call。