量化模型1號(hào)選股模型歷史績(jī)效。

　　國(guó)信金工-量化模型1號(hào)自2013年在Wind組合管理公開跟蹤以來,平均年化超額收益為13.67%,月勝率86.5%,季度勝率96.7%,年度勝率100%,超額收益最大回撤為-9.71%。

　　組合本周表現(xiàn):跑贏市場(chǎng)0.14%。

　　本周(截止到2016年10月14日)組合獲得超額收益0.14%。模擬組合絕對(duì)收益為1.76%,滬深300指數(shù)漲幅為1.61%。組合的超額收益為0.14%,日勝率為40%。五個(gè)交易日超額收益分別為:0.19%、0.17%、-0.09%、-0.08%、-0.07%。

　　本期模擬組合絕對(duì)收益為0.92%,超額收益為0.79%。

　　截止至2016年10月14日收盤,模擬組合總體收益為0.92%,跟蹤標(biāo)的指數(shù)滬深300收益為0.12%,超額收益為0.79%。如圖3所示,本期模擬組合從調(diào)倉(cāng)到現(xiàn)在表現(xiàn)良好。

　　模擬組合月度收益情況。

　　截止至2016年10月14日模擬組合在最近十二個(gè)月獲取13.57%的超額收益率,十二個(gè)月月度勝率為75%。其中每月超額收益率分別為:4.05%、2.64%、-2%、1.53%、1.42%、-0.4%、-0.23%、2.59%、1.5%、1.05%、0.37%、0.33%。

　　量化模型1號(hào)策略量化績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　從(2009年1月7日)第一期到最新一期(2016年10月14日)共進(jìn)行了95次換倉(cāng)。組合累計(jì)獲得了496.48%,滬深300指數(shù)同期累計(jì)收益率為175.56%,組合超額收益為282.79%。組合其日勝率63.66%、月勝率86.17%,季度勝率96.87%,年度勝率100%,超額收益最大回撤為-9.71%。總體來說在市場(chǎng)上漲過程中獲取超額收益能力較強(qiáng)。勝率也較高。