最新市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

　　本周市場(chǎng)持續(xù)震蕩,跌宕起伏,呈沖高回落態(tài)勢(shì),成交量連續(xù)四周回升,資金持續(xù)流出,但呈減緩趨勢(shì),行業(yè)股與概念股發(fā)力。具體來看,本周市場(chǎng)成交繼續(xù)回升,日均成交額為5348.61億元,較上周上升2.27%。

　　本月風(fēng)格表現(xiàn)

　　單風(fēng)格因子角度來看,回顧十一月至今風(fēng)格收益情況?；鶞?zhǔn)指數(shù)中證800上漲0.42%。其中,流通市值和一個(gè)月成交金額表現(xiàn)占優(yōu),分別獲得0.19%和0.15%的正向超額收益。SP表現(xiàn)尚可,獲得0.07%的收益率。其余因子表現(xiàn)不盡人意。

　　行業(yè)風(fēng)格點(diǎn)評(píng)

　　回顧十月份,輕工制造板塊在技術(shù)因子表現(xiàn)突出,在杠桿因子上也表現(xiàn)優(yōu)異。從長(zhǎng)期來看,08年至今生物醫(yī)藥板塊的股票在成長(zhǎng)因子、估值因子上表現(xiàn)顯著。

　　滬深300組合策略跟蹤

　　全樣本來看(2007年3月起),策略獲得14.06%的超額年化收益,勝率為74.64%,累積最大回撤為12.83%;2016年11月以來獲得-0.2%的超額收益,最大回撤為0.3%。

　　中證500組合策略跟蹤

　　全樣本來看(2007年3月起),策略獲得18.70%的超額年化收益,勝率為80.00%,累積最大回撤為4.77%;2016年11月以來獲得0.5%的超額收益,最大回撤為0.2%。

　　中證800組合策略跟蹤

　　全樣本來看(2007年3月起),策略獲得18.60%的超額年化收益,勝率為75.65%,累積最大回撤為7.42%;2016年11月以來獲得-0.2%的超額收益,最大回撤為0.2%