最新市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

　　本周市場(chǎng)小幅震蕩,滬指中止此前五周連漲,市場(chǎng)成交量基本維持不變。本周市場(chǎng)熱點(diǎn)主要集中在次新股和高送轉(zhuǎn)預(yù)期個(gè)股,概念股現(xiàn)漲停潮,次新股亦跟風(fēng)大漲。具體來(lái)看,本周市場(chǎng)成交持續(xù)回升,日均成交額6232.43億元,較上周上升0.30%。

　　本月風(fēng)格表現(xiàn)

　　單風(fēng)格因子角度來(lái)看,回顧十一月至今風(fēng)格收益情況?；鶞?zhǔn)指數(shù)中證800上漲2.40%。其中,流通市值和SP有較高的收益,分別為1.93%和3.05%。此外BP表現(xiàn)尚可,獲得1.56%的收益。其余因子表現(xiàn)一般。

　　行業(yè)風(fēng)格點(diǎn)評(píng)回顧十月份,非銀金融板塊在盈利因子表現(xiàn)突出,在流動(dòng)因子上也表現(xiàn)優(yōu)異。從長(zhǎng)期來(lái)看,08年至今農(nóng)林牧漁板塊的股票在盈利因子、估值因子上表現(xiàn)顯著。

　　滬深300組合策略跟蹤

　　全樣本來(lái)看(2007年3月起),策略獲得14.06%的超額年化收益,勝率為74.64%,累積最大回撤為12.83%;2016年11月以來(lái)獲得-0.4%的超額收益,最大回撤為0.5%。

　　中證500組合策略跟蹤

　　全樣本來(lái)看(2007年3月起),策略獲得18.70%的超額年化收益,勝率為80.00%,累積最大回撤為4.77%;2016年11月以來(lái)獲得0.5%的超額收益,最大回撤為0.5%。

　　中證800組合策略跟蹤

　　全樣本來(lái)看(2007年3月起),策略獲得18.60%的超額年化收益,勝率為75.65%,累積最大回撤為7.42%;2016年11月以來(lái)獲得0.5%的超額收益,最大回撤為0.3%