基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2015年1月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本報告中財務資料未經(jīng)審計。

　　本報告期自2014年10月1日起至12月31日止。

　　§2 基金產(chǎn)品概況

　　§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)

　　3.1 主要財務指標

　　單位：人民幣元

　　注：(1)所述基金財務指標不包括持有人認購和交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　(2)本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

　　(3)本基金已于2011年7月25日進行了份額折算，基金份額折算比例為0.90854670。

　　(4)本基金本報告期末還原后基金份額凈值為1.0013。

　　3.2 基金凈值表現(xiàn)

　　3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

　　3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

　　廣發(fā)中小板300交易型開放式指數(shù)證券投資基金

　　累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率歷史走勢對比圖

　　(2011年6月3日至2014年12月31日)

　　§4 管理人報告

　　4.1 基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介

　　注：1.“任職日期”和“離職日期”指公司公告聘任或解聘日期。

　　2.證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關規(guī)定。

　　4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

　　本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)中小板300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內，基金運作合法合規(guī)，無損害基金持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

　　4.3 公平交易專項說明

　　4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

　　公司通過建立科學、制衡的投資決策體系，加強交易分配環(huán)節(jié)的內部控制，并通過實時的行為監(jiān)控與及時的分析評估，保證公平交易原則的實現(xiàn)。

　　在投資決策的內部控制方面，公司制度規(guī)定投資組合投資的股票必須來源于備選股票庫，重點投資的股票必須來源于核心股票庫。公司建立了嚴格的投資授權制度，投資組合經(jīng)理在授權范圍內可以自主決策，超過投資權限的操作需要經(jīng)過嚴格的審批程序。在交易過程中，中央交易部按照“時間優(yōu)先、價格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡”的原則，公平分配投資指令。監(jiān)察稽核部風險控制崗通過投資交易系統(tǒng)對投資交易過程進行實時監(jiān)控及預警，實現(xiàn)投資風險的事中風險控制;稽核崗通過對投資、研究及交易等全流程的獨立監(jiān)察稽核，實現(xiàn)投資風險的事后控制。

　　本報告期內，上述公平交易制度總體執(zhí)行情況良好，不同的投資組合受到了公平對待，未發(fā)生任何不公平的交易事項。

　　4.3.2 異常交易行為的專項說明

　　本公司原則上禁止不同投資組合之間(完全按照有關指數(shù)的構成比例進行證券投資的投資組合除外)或同一投資組合在同一交易日內進行反向交易。如果因應對大額贖回等特殊情況需要進行反向交易的，則需經(jīng)公司領導嚴格審批并留痕備查。

　　本投資組合為完全按照有關指數(shù)的構成比例進行證券投資的投資組合。本報告期內，本投資組合與本公司管理的其他投資組合發(fā)生過同日反向交易的情況，但成交較少的單邊交易量不超過該證券當日成交量的5%。這些交易不存在任何利益輸送的嫌疑。

　　4.4 報告期內基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

　　4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

　　按照指數(shù)結構完全復制指數(shù)進行運作。本季度內，基金交易和申購贖回正常，運作過程中未發(fā)生風險事件。報告期內，日均偏離度絕對值為0.01%，年化跟蹤誤差為0.36%，符合合同規(guī)定。

　　4.4.2報告期內基金的業(yè)績表現(xiàn)

　　本報告期內，本基金的凈值增長率為-3.76%，同期業(yè)績比較基準收益率為-3.63%。

　　4.5管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望

　　2014年第四季度，由于央行降息，滬港通等利好，大盤低估值藍籌股漲幅巨大。由于中小市值股票在2014年前三季度漲幅很大，所以在第四季度表現(xiàn)不盡人意。隨著低估值大盤藍籌股股價的修復，大盤藍籌股不再便宜，而中小板300指數(shù)里含有眾多優(yōu)質的企業(yè)，可以期待中小板300指數(shù)良好的成長性為投資者帶來相對超額收益;同時，中小板300指數(shù)優(yōu)秀的彈性也可作為波段操作的有力工具。

　　§5投資組合報告

　　5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　注：上表中的股票投資項含可退替代款估值增值，而5.2的合計項不含可退替代款估值增值。

　　5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

　　5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　本基金本報告期末未持有債券。

　　5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

　　本基金本報告期末未持有債券。

　　5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細

　　本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

　　5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

　　本基金本報告期末未持有貴金屬。

　　5.8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

　　本基金本報告期末未持有權證。

　　5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

　　(1)本基金本報告期末未持有股指期貨。

　　(2)本基金本報告期內未進行股指期貨交易。

　　5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

　　(1)本基金本報告期末未持有國債期貨。

　　(2)本基金本報告期內未進行國債期貨交易。

　　5.11投資組合報告附注

　　5.11.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體在本報告期內沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

　　5.11.2報告期內本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

　　5.11.3其他各項資產(chǎn)構成

　　5.11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

　　5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

　　§6 開放式基金份額變動

　　單位：份

　　§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況

　　7.1 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細

　　本報告期內，基金管理人不存在運用固有資金(認)申購、贖回或買賣本基金的情況。

　　§8備查文件目錄

　　8.1備查文件目錄

　　1.中國證監(jiān)會批準廣發(fā)中小板300交易型開放式指數(shù)證券投資基金募集的文件;

　　2.《廣發(fā)中小板300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》;

　　3.《廣發(fā)中小板300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》;

　　4.《廣發(fā)中小板300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》及其更新版;

　　5.廣發(fā)基金管理有限公司批準成立批件、營業(yè)執(zhí)照;

　　6.基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照。

　　8.2存放地點

　　廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31-33樓