標(biāo)的節(jié)后大漲看漲期權(quán)緊隨其后

時間： 2017-05-02 17:00:59 來源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：佚名

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摘要：行情介紹和分析五一節(jié)前兩天4月27號和4月28號，豆粕期貨在近期底部2800和2792之間震蕩。今天豆粕期貨m1709高開26點，并持續(xù)上升走勢，突破3月23號以來的最高點，最終收盤于2880。今日m

　　行情介紹和分析

　　五一節(jié)前兩天4月27號和4月28號，豆粕期貨在近期底部2800和2792之間震蕩。今天豆粕期貨m1709高開26點，并持續(xù)上升走勢，突破3月23號以來的最高點，最終收盤于2880。今日m1709上漲2.86%，成交量為144萬手，持倉量為251萬手，日增倉3.9萬手。5日、10日、20日和30日的歷史波動率中值分別為14.26%、14.40%、14.37%和14.79%。

　　5月2號日盤，豆粕期權(quán)成交量55304手（按雙邊計算，下同），持倉量127546手，成交額5038萬元。七月份、九月份、一月份合約成交量分別占所有合約的7.08%、75.84%、16.12%，持倉量占比15.14%、57.02%、18.74%，豆粕期貨主力合約m1709所對應(yīng)的期權(quán)合約系列交易量和成交量仍然是最為活躍，流動性最好。成交量和持倉量的PC-Ratio分別為63.36%和86.11%，均小于1，看漲期權(quán)相比看跌期權(quán)仍更為活躍。

　　受標(biāo)的期貨大漲影響，今日九月看漲期權(quán)系列合約全部上漲，看跌期權(quán)系列價合約全部下跌，看漲期權(quán)價格平均漲幅為63.34%，看跌期權(quán)平均跌幅為-34.54%。其中看漲期權(quán)m1709-C-3100合約漲幅最大為157.89%，而看跌期權(quán)跌幅最大的是m1709-P-2700合約-47.67%。九月豆粕期權(quán)平值合約行權(quán)價換為2900附近，整體隱含波動率收于14.42%，活躍合約未出現(xiàn)明顯波動率明顯高估現(xiàn)象。

　　從走勢考慮，豆粕價格有繼續(xù)向上突破的可能，也有盤整下跌的風(fēng)險，可以考慮短期繼續(xù)持有跨式盤整組合如賣出m1709-C-2850和賣出m1709-P-2850，這樣標(biāo)的豆粕期貨價格在2674和3026之間時，期權(quán)組合都是盈利的。也可以考慮買入虛值度較高，價格較便宜的看跌期權(quán)如m1709-C-3100。

　　來源：瑞達(dá)期貨

　　以上內(nèi)容僅供參考，據(jù)此入市風(fēng)險自負(fù)

關(guān)鍵詞：

期權(quán),合約,m1709,豆粕,期貨

審核：yj194 編輯:yj127

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