標的微漲期權(quán)漲跌各異
摘要： 行情介紹和分析從15分鐘K線看，5月2號夜盤，豆粕期貨低開后小幅震蕩至收盤。5月3號開盤低開低走，日內(nèi)最低2850，隨后小幅上升，最終收盤于2862。今日m1709上漲0.03%，成交量為102萬手，
行情介紹和分析
從15分鐘K線看，5月2號夜盤，豆粕期貨低開后小幅震蕩至收盤。5月3號開盤低開低走，日內(nèi)最低2850，隨后小幅上升，最終收盤于2862。今日m1709上漲0.03%，成交量為102萬手，持倉量為248萬手，日增倉-3.1萬手。5日、10日、20日和30日的歷史波動率中值分別為14.34%、14.40%、14.37%和14.85%。
5月2號，豆粕期權(quán)成交量29944手（按雙邊計算，下同），持倉量130538手，成交額2175萬元。七月份、九月份、一月份合約成交量分別占所有合約的5.93%、76.55%、16.57%，持倉量占比15.08%、56.87%、19.22%。其中值得注意的是m1707對應(yīng)期權(quán)系列隨著時間的推移，成交量慢慢減少。豆粕期貨主力合約m1709所對應(yīng)的期權(quán)合約系列交易量和成交量仍然是最為活躍，流動性最好。成交量和持倉量的PC-Ratio分別為78.60%和85.10%，均小于1，看漲期權(quán)相比看跌期權(quán)仍更為活躍。
受標的期貨走勢低迷影響，今日九月看漲期權(quán)系列合約漲跌各異，看跌期權(quán)系列價合約也同樣情況，看漲期權(quán)價格平均漲幅為0.98%，看跌期權(quán)平均漲幅為1.88%。其中看漲期權(quán)m1709-C-3100合約漲幅最大為23.53%，而看跌期權(quán)漲幅最大的是m1709-P-2500合約50.00%。值得注意的是在行情低迷，深虛值的期權(quán)有可能會有較大的變動。九月豆粕期權(quán)平值合約行權(quán)價換為2850附近，整體隱含波動率收于13.95%，較昨日下跌0.46%，活躍合約未出現(xiàn)明顯波動率明顯高估現(xiàn)象。
從走勢考慮，目前處于盤整，可以考慮短期繼續(xù)持有跨式盤整組合如賣出m1709-C-2850和賣出m1709-P-2850，這樣標的豆粕期貨價格在2674和3026之間時，期權(quán)組合都是盈利的。也可以考慮買入虛值度較高，價格較便宜的看跌期權(quán)如m1709-P-2500。
來源:瑞達期貨
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