周二，50ETF跳空低開后維持震蕩，收于2.329，下跌0.01，跌幅為0.43%。全天成交金額3.3億元，較上一個(gè)交易日的10.1億元明顯下降。

　　受此影響，昨日50ETF1月認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)均下跌。其中，1月平值標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)購期權(quán)“50ETF購1月2300”震蕩收低，最終收?qǐng)?bào)0.0352元，跌9.74%;1月平值標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)沽期權(quán)“50ETF沽1月2300”尾盤加速下行，最終收?qǐng)?bào)0.0050元，跌45.65%。

　　成交方面，周二期權(quán)成交量和持倉量均下降。成交量方面，單日成交456845張，較上一個(gè)交易日減少464934張，減幅為50.44%。其中，認(rèn)購期權(quán)成交253942張，認(rèn)沽期權(quán)成交202903張。期權(quán)成交量認(rèn)沽認(rèn)購比(PC Ratio)為0.80，上一交易日為0.82。持倉方面，期權(quán)持倉總量減少1.67%至1390287張。成交量/持倉量比值為32.86%。

　　光大期貨期權(quán)部張毅表示,昨日滬深股市反彈，創(chuàng)業(yè)板繼周一大跌后周二反彈幅度居前，市場(chǎng)短期內(nèi)的恐慌情緒有所減弱?？紤]到目前已進(jìn)入2017年，與海外諸多市場(chǎng)相比，中國(guó)A股市場(chǎng)相對(duì)其前期持續(xù)調(diào)整后帶來的估值優(yōu)勢(shì)及中國(guó)政局穩(wěn)定的大格局將有助于提升A股市場(chǎng)的吸引力。投資者仍可對(duì)50ETF保持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。

　　投資者若持有期權(quán)牛市垂直價(jià)差(買進(jìn)“50ETF購2300”的同時(shí)，賣出等量的“50ETF購2350”)，仍可遵照交易計(jì)劃持有。值得注意的是，由于1月期權(quán)合約將于下周三(1月25日)到期，1月27日是除夕，估計(jì)多數(shù)投資者不會(huì)在春節(jié)假期持有大量的期權(quán)，下周將會(huì)有不少投資者在不同月份的合約上減少持倉或全部平倉。