在現(xiàn)貨市場上演“千股跌停”之際，沽空期權(quán)全線暴漲，其中，50ETF沽10月2300日內(nèi)漲幅近十倍。

　　11日，A股全線重挫，上證指數(shù)大跌5.225%，大盤股云集的上證50指數(shù)亦未能幸免，全天下跌4.15%，上證50ETF更是放量下跌，全天跌4.17%，成交42.4億元，環(huán)比上升逾八成。

　　截至收盤，今日共有17只認沽期權(quán)合約漲幅超過100%，其中三只合約日內(nèi)漲幅超過5倍，50ETF沽10月2300漲990.9%，50ETF沽10月2350漲748.1%；50ETF沽10月2250漲545.5%。此外，還有20只認沽合約的日內(nèi)漲幅也超過50%。

　　認購期權(quán)則全線盡墨。8只認購期權(quán)合約跌幅超過50%，其中50ETF購10月2600的日跌幅最深，達61.49%。

　　如此搶眼的賺錢機會也帶動期權(quán)成交快速放量。今日上證50ETF期權(quán)全天成交近273萬張，創(chuàng)下歷史新高。其中，認沽期權(quán)合計成交143萬張，認購期權(quán)合計成交130萬張，認沽認購比1.1，升至歷史高位水平，顯示市場悲觀情緒濃厚。

　　淘利資產(chǎn)期權(quán)投資總監(jiān)黨瑋睿認為，期權(quán)成交放出巨量說明市場避險需求旺盛，期權(quán)保險特性凸顯。

　　上海正瀛資產(chǎn)管理公司首席交易員白雪峰則表示，今天由于大盤大幅下跌隱波率上漲較為明顯，今天實際的高頻波動在56%左右，10月合約的隱含波動率升至30%，這反映出投資者對后市行情的恐慌。

　　從隱含波動率看，當月合約的隱含波動率為30%，下月合約的隱含波動率為26.2%，隔月合約的隱含波動率為25.2%，屬歷史適中水平。