期貨的套利交易方法是利用不同市場、不同時間、不同品種之間價格和走勢的差異，通過高賣低買賺取價差?？梢苑譃楝F(xiàn)貨套利、跨市場套利、跨品種套利、跨月合約套利等等。

　　1.現(xiàn)貨套利。一般來說期貨的價格趨勢通常與現(xiàn)貨價格是一樣的，但是期貨的價格應(yīng)該會高于現(xiàn)貨價格，因?yàn)橛蓄~外的運(yùn)輸和倉儲成本。但是期貨顯示的是未來的預(yù)期價格，所以經(jīng)常存在價格偏離的問題。就好比現(xiàn)在某種商品供應(yīng)緊張預(yù)計(jì)未來會有很大改善，這樣期貨的價格就可以低于現(xiàn)貨價格。如果投資者認(rèn)為當(dāng)前期貨與現(xiàn)貨價格走勢背離嚴(yán)重，未來期貨價格不會下跌，可以通過賣出現(xiàn)貨，買入期貨合約的方式套利。這就是通常所說的套期保值，也是期貨市場存在的最根本原因。股票套利的實(shí)現(xiàn)

　　2.跨市場套利。套利是在不同的交易市場。世界各地有許多商品交易市場，其中有許多交易目標(biāo)相同或相似的商品。不同市場的商品價格一般是一致的，但是有時會出現(xiàn)價格偏差，這為套利者提供了機(jī)會。就好比上海期貨證券交易所的銅價遠(yuǎn)高于倫敦市場，在剝離相關(guān)成本后仍有利潤空間。投資者預(yù)期兩者的對比會逐漸恢復(fù)正常，可以選擇買入倫銅，賣出銅進(jìn)行套利。

　　3.跨品種套利。也就是不同品種的期貨合約價格相互背離，預(yù)計(jì)未來比價將恢復(fù)正常采用套利方式。期貨市場上有許多相關(guān)的品種，通過不同程度的關(guān)聯(lián)有許多選擇。最明顯的一個是在價格上有交換關(guān)系的商品之間的套利。就好比豆粕和豆油，兩者在大豆壓榨后都是成品，在大豆壓榨的利潤就是大豆和豆油的售價減去成本。當(dāng)大豆豆油價格固定時，如果豆油價格較高。而大豆壓榨仍有利潤，壓榨量將增加，這可能導(dǎo)致市場上豆粕供過于求，從而壓低豆粕價格。價格不斷變化的大豆和豆粕也為套利提供了機(jī)會。

　　4.還有就是利用期貨的近遠(yuǎn)期合約的價差套利。期貨的每個合約的價格往往是不一樣的，所以根據(jù)對未來價格走勢的判斷，套利也可以選擇在價格的偏離上。

　　需要指出的是在使用期貨套利的過程中，我們參考的是動態(tài)的預(yù)期價格趨勢，而不是當(dāng)前價格所能獲得的利潤也會在未來的價差中產(chǎn)生。