資本充足率（CAR），也稱為資本與風險(加權)資產(chǎn)比率(簡稱CRAR)

　　資本充足率計算公式

　　中有很多行話，需要進一步詳細解釋。

　　資本充足率(CAR)是一個以百分比表示的數(shù)量，用于衡量銀行資本與其加權風險的比率。

　　汽車的定義是：

　　資產(chǎn)/風險

　　風險可以是加權資產(chǎn)風險(a)，或者是各自國家監(jiān)管機構規(guī)定的最低總資產(chǎn)要求。

　　如果使用加權資產(chǎn)風險，則

　　CAR={T1 T2}/a 大于等于8%

　　后一種不平等是國家監(jiān)管機構的標準要求。

　　T1 、T2有兩類資產(chǎn)可以計入總額：第一類資產(chǎn)(實際貢獻的所有者權益加上未分配利潤)，即銀行可以在不停止交易的情況下化解風險的資產(chǎn)；第二類資產(chǎn)(優(yōu)先股加上50%的附屬債務)和能夠化解風險的資產(chǎn)被關閉，為儲戶提供相對較少的保護。

　　什么是資本充足率

　　資本充足率是指總資本與總加權風險資產(chǎn)的比率。資本充足率反映了在儲戶和債權人的資產(chǎn)損失之前，商業(yè)銀行能夠用自己的資本承受損失的程度。設定該指標的目的是為了抑制風險資產(chǎn)的過度擴張，保護存款人和其他債權人的利益，確保銀行等金融機構的正常運行和發(fā)展。各國金融當局普遍控制商業(yè)銀行的資本充足率，以監(jiān)控銀行抵御風險的能力。

　　資本充足率有不同的標準。主要比率有資本存款比率、資本負債比率、資本總資產(chǎn)比率、資本風險資產(chǎn)比率等。國際銀行監(jiān)管的基礎《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定，資本充足率以資本與風險加權資產(chǎn)的比率衡量，其目標標準比率為8%。

　　資本充足率管理策略

　　為了提高銀行，商業(yè)銀行的資本充足率，有兩個主要途徑：——增加資本；二是降低總風險加權資產(chǎn)。前者是一個分子對策，后者被稱為分母對策。

　　1.分子對策

　　提高商業(yè)銀行資本充足率的分子對策包括增加一級資本和二級資本。

　　一級資本最常見的來源是發(fā)行普通股和增加留存利潤。普通股是銀行核心資本的主要組成部分

　　容量，但發(fā)行普通股的成本通常很高，而且銀行不能頻繁使用。留存利潤是銀行增加一級資本最便捷的方式

　　它的成本比發(fā)行股票低得多。-在正常情況下，銀行將規(guī)定凈利潤的一定比例用于彌補

　　補充資金。在大多數(shù)情況下，留存利潤不可能在短時間內(nèi)產(chǎn)生立竿見影的效果。除了上述方法，銀行還可以

　　通過發(fā)行符合監(jiān)管要求的一級資本和符合資格標準的優(yōu)先股來補充一級資本。

　　二級資本主要來自超額貸款損失準備金、次級債券、可轉換債券等。商業(yè)銀行可以通過提供更多

　　增加二級資本的方式，但只有超過監(jiān)管要求的最低要求的部分才能計入二級資本，而且撥備會過多

　　影響銀行，的利潤水平，從而影響利潤留存。銀行也可以通過發(fā)行符合監(jiān)管要求的二級資本

　　標準債券用于補充二級資本。

　　2.分母對策

　　提高商業(yè)銀行資本充足率的分母策略是降低風險加權資產(chǎn)的總量，包括降低信用風險和市場風險

　　風險和操作風險的資本要求。有兩個主要措施：-縮小規(guī)模和調(diào)整結構。

　　縮減規(guī)模要求銀行縮減整體資產(chǎn)規(guī)模，這將對提高銀行資本充足率產(chǎn)生立竿見影的效果。

　　但是對于一個正常的銀行，來說，有必要通過保持適度的規(guī)模增長來保持市場規(guī)模和提高盈利能力，所以白銀

　　銀行很少采用直接減少信貸供應或處置資產(chǎn)等方法來縮小規(guī)模。因此，降低總風險加權資產(chǎn)

　　主要方法是調(diào)整資產(chǎn)結構，減少風險權重較高的資產(chǎn)，增加風險權重較低的資產(chǎn)。因此，可以有更多的銀行

　　發(fā)放零售貸款；對于企業(yè)貸款，要積極減少低評級、高風險的資本性消費資產(chǎn)投資。發(fā)放貸款

　　付款時，要求客戶盡可能提供合格的抵押物和抵押品，并保證抵押物和抵押品的價值較低等。

以上就是關于資本充足率的全部內(nèi)容。