最新市場動態(tài)

　　本周市場節(jié)后反彈,周一高開,隨后以高位調(diào)整為主,彌補了節(jié)前留下的跳空缺口,投資者情緒有所回升,成交量較節(jié)前相比大幅提高。具體來看,本周市場成交大幅回升,日均成交額4398.52億元,較上周上升29.14%。

　　本月風(fēng)格表現(xiàn)

　　單風(fēng)格因子角度來看,回顧十月至今風(fēng)格收益情況?；鶞?zhǔn)指數(shù)中證800 上漲1.80%。其中,流通市值和SP 表現(xiàn)占優(yōu),分別獲得1.42%和1.48%的正向超額收益。一個月成交金額和一個月股價反轉(zhuǎn)表現(xiàn)尚可,分別獲得1.07%和0.97%的收益率。其余因子表現(xiàn)一般。

　　行業(yè)風(fēng)格點評

　　回顧九月份,非銀金融板塊在部分成長因子、質(zhì)量因子表現(xiàn)突出。從長期來看,08 年至今鋼鐵板塊的股票在質(zhì)量因子、估值因子上表現(xiàn)顯著。

　　滬深300 組合策略跟蹤

　　全樣本來看(2007 年3 月起),策略獲得16.79%的超額年化收益,勝率為67.75%,累積最大回撤為16.05%;2016 年10 月以來獲得0.3%的超額收益,最大回撤為0.1%。

　　中證500 組合策略跟蹤

　　全樣本來看(2007 年3 月起),策略獲得18.70%的超額年化收益,勝率為79.65%,累積最大回撤為4.77%;2016 年10 月以來獲得0.4%的超額收益,最大回撤為0.3%。

　　中證800 組合策略跟蹤

　　全樣本來看(2007 年3 月起),策略獲得19.94%的超額年化收益,勝率為77.88%,累積最大回撤為7.07%;2016 年10 月以來獲得0.8%的超額收益,最大回撤為0%