廣發(fā)證券：行業(yè)指數(shù)下跌 相似策略捕捉反彈行情
摘要： 廣發(fā)證券：行業(yè)指數(shù)下跌相似策略捕捉反彈行情 2017-04-05類別：策略機(jī)構(gòu)：廣發(fā)證券研究員：--[摘要]相似性匹配行業(yè)輪動(dòng)策略跟蹤全樣本來(lái)看(2008年起)，策略獲得135.87%的超額收益，勝率
廣發(fā)證券：行業(yè)指數(shù)下跌 相似策略捕捉反彈行情 2017-04-05 類別：策略 機(jī)構(gòu)：廣發(fā)證券 研究員：--
[摘要]
相似性匹配行業(yè)輪動(dòng)策略跟蹤全樣本來(lái)看(2008年起)，策略獲得135.87%的超額收益，勝率為61.26%，累計(jì)最大回撤為15.18%；2017年以來(lái)獲得-0.74%的超額收益，勝率33.33%，最大回撤為1.48%。本周獲得-0.88%的超額收益。
羊群效應(yīng)行業(yè)輪動(dòng)策略跟蹤全樣本來(lái)看(2006年起)，策略獲得405.0%的超額收益，勝率為56.3%，累積最大回撤為14.7%；2017年以來(lái)獲得2.6%的超額收益，勝率為50.0%，最大回撤為1.7%。本周獲得-1.73%的超額收益。
因子極值行業(yè)輪動(dòng)策略跟蹤全樣本來(lái)看(2008年起)，策略獲得的超額收益253.37%，勝率71.30%，累計(jì)最大回撤為4.39%；2017年以來(lái)獲得-0.49%的超額收益，勝率50.00%，最大回撤為1.29%。本周獲得0.78%的超額收益。
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