最近一直有網(wǎng)友在問股票回測(cè)是什么意思，目的是什么，今天來給大家解答一下。

　　股票回測(cè)是什么意思

　　股票回試是指在設(shè)定一些股票指數(shù)組合后，基于歷史上已經(jīng)發(fā)生的真實(shí)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，從歷史上的某一時(shí)間點(diǎn)開始，嚴(yán)格按照設(shè)定的組合進(jìn)行選股，通過模擬真實(shí)金融市場(chǎng)交易的規(guī)則進(jìn)行模型買入和模型賣出，從而獲得某一時(shí)間段的利潤(rùn)率和最大回撤率等數(shù)據(jù)。

　　這個(gè)過程就是一個(gè)股票回溯測(cè)試。

　　回測(cè)指的是一種投資策略。在過去的幾年里，年化回報(bào)率、夏普比率、最大回撤、阿爾法和貝塔經(jīng)常被用來評(píng)估反向測(cè)試的結(jié)果。回溯測(cè)試的結(jié)果越好，將來賺錢的可能性就越高。像果仁網(wǎng)一樣。我們可以實(shí)現(xiàn)從選股到歷史數(shù)據(jù)的回溯測(cè)試。

　　投資組合回測(cè)，（不了解投資組合的請(qǐng)關(guān)注投資組合是什么）即根據(jù)預(yù)先設(shè)定的選股條件，通過量化模型自動(dòng)或手動(dòng)創(chuàng)建初始投資組合，然后回溯測(cè)試系統(tǒng)評(píng)估投資組合在一段歷史時(shí)期內(nèi)的表現(xiàn)。

　　投資組合回溯測(cè)試是相對(duì)靜態(tài)的，適用于不頻繁的股票互換和長(zhǎng)期轉(zhuǎn)換的操作策略，如基于(但不限于)基本面、資金面，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)或概念板塊的價(jià)值投資理念。

　　事件回測(cè)，即當(dāng)一些股票滿足策略定義的事件時(shí)，它們將被買入，當(dāng)它們被持有超過一定時(shí)間或滿足一定條件時(shí)，它們將被賣出，滾動(dòng)操作將持續(xù)循環(huán)以獲得最終利潤(rùn)。

　　這里的“事件”是一個(gè)寬泛的概念，它代表了相應(yīng)策略中每個(gè)股票互換的基礎(chǔ)(觸發(fā)因素)和機(jī)會(huì)。它可以更詳細(xì)、更全面地衡量量化策略或交易方法的表現(xiàn)，這也是機(jī)器人瘋牛病策略的重要組成部分

　　事件回溯測(cè)試是相對(duì)動(dòng)態(tài)的，適用于更靈活的操作策略，如技術(shù)指標(biāo)(如底部反轉(zhuǎn)形式)、新聞(如新政策發(fā)布)和事件公告(如增持高管和預(yù)增業(yè)績(jī))

　　股票回測(cè)的目的

　　股票回溯測(cè)試是基于真實(shí)歷史數(shù)據(jù)和真實(shí)交易規(guī)則的科學(xué)統(tǒng)計(jì)和操作技術(shù)，其操作反饋真實(shí)有效。協(xié)助回溯測(cè)試的發(fā)起人判斷本次回溯測(cè)試的股指組合的盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、穩(wěn)定性和波動(dòng)性，為優(yōu)化股指組合提供科學(xué)依據(jù)。

　　股票回溯測(cè)試是股票模型創(chuàng)建中不可或缺的一部分。回溯測(cè)試中使用的算法是否接近現(xiàn)實(shí)，是否科學(xué)，是否與未來的函數(shù)混合，將對(duì)股票模型的建立產(chǎn)生很大的影響。

　　以上就是股票回測(cè)是什么意思，目的是什么的全部?jī)?nèi)容。