很多的投資者在投資的過程中都有見過量化對沖基金這一種基金的類型，那么不少的投資者表示不是非常的理解量化對沖基金具體是什么，今天我們就來給大家講解一下吧。

　　量化對沖基金是一種運用量化和對沖交易策略進行投資的基金。量化是通過套期保值策略來中和市場的整體風險，目的是避免購買的資產(chǎn)帶來的不必要的風險。它的量化是一種用量化模型找到收入(阿爾法)的手段，可以有效排除人的主觀非理性因素的干擾，從而保證投資中紀律嚴明

　　量化對沖策略又稱阿爾法策略，是“量化”和“對沖”兩個概念的結(jié)合。

　　“量化”是指通過統(tǒng)計方法和數(shù)學模型來指導投資。其本質(zhì)是定性投資的定量實踐。

　　“套期保值”是指通過管理和降低投資組合系統(tǒng)的風險來獲得相對穩(wěn)定的收益，以應對金融市場的變化。

　　金融學的經(jīng)典模型CAPM表明：投資組合的預期收益可以分為兩部分：收益和收益。

　　即投資收益率=回報回報。

　　回報是投資組合超過市場基準的回報?；貓笫峭顿Y組合承擔市場系統(tǒng)風險所獲得的回報。

　　優(yōu)秀的基金經(jīng)理可以利用自己的選股和擇時能力獲得收益，但難以避免市場下跌帶來的損害(系統(tǒng)性風險)。通過使用量化對沖策略，可以剝離或降低投資組合的系統(tǒng)性風險(收益)，使投資組合無論在市場上漲或下跌時，都有機會獲得正收益。量化對沖基金追求的是絕對收益，而不是相對收益。

　　通過量化投資建立股票的多頭組合；利用做空股指期貨，對沖市場風險，最終獲得穩(wěn)定的超額收益。

　　這時候有小伙伴會問了，既然可以無視市場漲跌，那量化對沖策略是不是什么時候都可以用？

　　其實量化對沖是適用的。至少對沖是有效的。

　　量化對沖策略適用于不同的市場環(huán)境，在震蕩，下跌市或股債雙殺的市場會更有吸引力，因為它的絕對收益。

　　此外，套期保值有成本，成本的來源是股指期貨，的基礎，即期貨價格減去現(xiàn)貨價格。當基數(shù)差為正時，期貨，做空股票指數(shù)將有助于投資組合。當基差為負時，做空股票指數(shù)會使投資組合產(chǎn)生套期保值成本。

　　以上就是今天量化對沖基金的相關問題的解讀，希望可以對大家有所幫助哦。