量化模型1號(hào)選股模型歷史績(jī)效

　　國(guó)信金工-量化模型1號(hào)自2013年在Wind組合管理公開(kāi)跟蹤以來(lái),平均年化超額收益為13.67%,月勝率86.5%,季度勝率96.7%,年度勝率100%,超額收益最大回撤為-9.71%。

　　組合本周表現(xiàn):跑贏市場(chǎng)0.44%

　　本周(截止到2016年9月23日)組合獲得超額收益0.44%。模擬組合絕對(duì)收益為1.59%,滬深300指數(shù)漲幅為1.14%。組合的超額收益為0.44%,日勝率為60%。五個(gè)交易日超額收益分別為:0.26%、0.12%、-0.03%、-0.08%、0.16%。

　　本期模擬組合絕對(duì)收益為-0.91%,超額收益為0.67%

　　截止至2016年9月23日收盤,模擬組合總體收益為-0.91%,跟蹤標(biāo)的指數(shù)滬深300收益為-1.57%,超額收益為0.67%。如圖3所示,本期模擬組合從調(diào)倉(cāng)到現(xiàn)在表現(xiàn)良好。

　　模擬組合月度收益情況

　　截止至2016年9月23日模擬組合在最近十二個(gè)月獲取16.73%的超額收益率,十二個(gè)月月度勝率為75%。其中每月超額收益率分別為:2.98%、4.05%、2.64%、-2%、1.53%、1.42%、-0.4%、-0.23%、2.59%、1.5%、1.02%、0.55%。

　　量化模型1號(hào)策略量化績(jī)效評(píng)價(jià)

　　從(2009年1月7日)第一期到最新一期(2016年9月23日)共進(jìn)行了94次換倉(cāng)。組合累計(jì)獲得了489.75%,滬深300指數(shù)同期累計(jì)收益率為173.13%,組合超額收益為282.89%。組合其日勝率63.77%、月勝率86.02%,季度勝率96.77%,年度勝率100%,超額收益最大回撤為-9.71%?？傮w來(lái)說(shuō)在市場(chǎng)上漲過(guò)程中獲取超額收益能力較強(qiáng)。勝率也較高。