原標題：大數(shù)據(jù)還能這么用！老鼠倉、內(nèi)幕交易、操縱市場者……你們顫抖了嗎？

　　當前，資本市場內(nèi)外環(huán)境更趨復雜，證券違法違規(guī)呈多元化、隱蔽化等特征，一線監(jiān)管工作面臨前所未有的挑戰(zhàn)。用好大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)，不斷提高科技監(jiān)管能力，是交易所一線監(jiān)管面臨的重要課題，也是新形勢下做好一線監(jiān)管工作的必然選擇。

　　近年來，深交所積極推進科技監(jiān)管、智能監(jiān)管，充分運用文本挖掘、機器學習等先進技術(shù)，結(jié)合一線監(jiān)管實踐，開發(fā)了大數(shù)據(jù)智能監(jiān)察系統(tǒng)、上市公司監(jiān)管系統(tǒng)、風險監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)等智能化應用系統(tǒng)，在交易監(jiān)管、上市公司監(jiān)管、債券監(jiān)管、風險監(jiān)測監(jiān)控等方面精準發(fā)力，持續(xù)提升科技化、智能化監(jiān)管水平，為交易所一線監(jiān)管的提供強有力保障。

　　看穿式監(jiān)管精準鎖定異動賬戶

　　在交易監(jiān)管方面，深交所自主研發(fā)了大數(shù)據(jù)監(jiān)察系統(tǒng)，全面支持實時監(jiān)控、調(diào)查分析等核心監(jiān)察功能。據(jù)介紹，該系統(tǒng)具有以下四個方面特點。

　　一、海量數(shù)據(jù)(603138)處理能力。

　　它能發(fā)揮看穿式監(jiān)管體系優(yōu)勢，對深市數(shù)以億計投資者的開戶情況、逐筆申報成交等交易數(shù)據(jù)以及兩千余家上市公司相關(guān)新聞、公告等信息進行整合、處理、分析，具有海量數(shù)據(jù)處理和查詢分析能力。

　　二、高效實時預警監(jiān)控。

　　該系統(tǒng)建立了集自動化預警發(fā)現(xiàn)、可視化現(xiàn)場分析、電子化處理流程為一體的實時監(jiān)控平臺，對指數(shù)、個股、會員、投資者各個層面的異動能夠快速預警、分析、處理，處理速度可達10萬筆每秒，有效滿足實時監(jiān)控一體化高效運作的要求。

　　三、科學的指標體系。

　　依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合交易監(jiān)管實踐經(jīng)驗，逐步建立和完善市場監(jiān)察指標體系，包括130個復合型監(jiān)控預警指標和5套智能分析指標，能夠及時有效識別異常交易行為以及內(nèi)幕交易、市場操縱、老鼠倉等違法違規(guī)行為。

　　四、智能化分析功能。

　　該系統(tǒng)充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，引入高頻時間序列匹配、交易重演、多維度分析等功能，實現(xiàn)從人工分析判斷到大數(shù)據(jù)智能分析的跨越式發(fā)展，先后上線“老鼠倉智能識別”、“內(nèi)幕交易智能識別”和“市場操縱智能篩查”等大數(shù)據(jù)應用系統(tǒng)，從數(shù)以億計投資者的海量交易數(shù)據(jù)中，精準鎖定異動賬戶，有效挖掘各類違法違規(guī)線索。

　　上市公司監(jiān)管方面：

　　深交所建立了上市公司監(jiān)管系統(tǒng)，提供一站式業(yè)務服務，業(yè)務處理電子化程度高，全面覆蓋各項監(jiān)管業(yè)務，上線了定期報告審查輔助、財務指標智能審核、會計審計監(jiān)管案例庫等功能模塊，有效提升監(jiān)管效能。

　　定期報告審查輔助模塊將定期報告審查步驟和關(guān)注要點予以分解，實現(xiàn)審查過程全面留痕。

　　財務指標智能審核輔助模塊通過多維度財務指標的歷史縱比和行業(yè)橫比，為監(jiān)管人員發(fā)現(xiàn)財務違規(guī)行為提供有效工具。

　　會計審計監(jiān)管案例庫匯集案例監(jiān)管要點，為監(jiān)管人員日常監(jiān)管工作提供經(jīng)驗借鑒，確保監(jiān)管更全面、準確。

　　據(jù)統(tǒng)計，2017年1-8月，深交所通過上市公司監(jiān)管系統(tǒng)共向上市公司及相關(guān)方發(fā)出監(jiān)管問詢函件2430余份，內(nèi)容涉及上市公司并購重組、對外投資、規(guī)范運作、權(quán)益變動等方方面面，發(fā)函數(shù)量較上年同期大幅增加，全面深化“刨根問底”式全面監(jiān)管，確保不留空白、不留死角。

　　大數(shù)據(jù)助力重點領(lǐng)域監(jiān)管

　　風險監(jiān)測預警方面：

　　深交所積極利用文本挖掘、數(shù)據(jù)挖掘、人工智能等大數(shù)據(jù)技術(shù)，不斷提升對股市債市、股票質(zhì)押、融資融券、分級基金等重點業(yè)務和領(lǐng)域的風險監(jiān)測能力，優(yōu)化事前、事中、事后全過程風險管理工作機制，推進風險監(jiān)測監(jiān)控平臺搭建工作，自主研發(fā)了債券風險監(jiān)測系統(tǒng)，債券風險監(jiān)測系統(tǒng)實現(xiàn)了債券發(fā)行主體財務、收益、交易及信用風險的監(jiān)測和評級，并根據(jù)風險評級情況進行預警，是證券監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)首個集合交易數(shù)據(jù)、評級數(shù)據(jù)、財務信息建立的債券風險監(jiān)測系統(tǒng)。

　　2017年以來，深交所通過債券風險監(jiān)測系統(tǒng)，對深市480余只公募債券風險進行分類，實現(xiàn)有針對性的債券監(jiān)管，及時化解債券違約風險，切實強化債券風險監(jiān)測效果。

　　未來將從三方向深化智能監(jiān)管

　　整體來看，2016年以來，深交所通過智能監(jiān)察系統(tǒng)累計處理實時預警1.8萬余個，綜合采取電話警示、書面警示、限制交易等自律監(jiān)管措施，抓早抓小、防微杜漸，從嚴處置異常交易行為。

　　今年來，深交所累計向中國證監(jiān)會上報異動線索350余份，為稽查執(zhí)法提供有效案源，精準挖掘出利用信息優(yōu)勢操縱市場第一案“宏達新材(002211) ”案、大宗交易接盤后操縱股價累犯“任某某”案、冠軍公募基金經(jīng)理老鼠倉案“厲某某”案等一大批社會關(guān)注度高、影響力大的大案要案，有效打擊違法違規(guī)行為。

　　深交所相關(guān)負責人表示，隨著市場不斷發(fā)展，上市公司家數(shù)持續(xù)增加，新產(chǎn)品新交易方式層出不窮，一線監(jiān)管面臨新情況新問題，交易所亟須進一步提高智能監(jiān)管水平。對此深交所下一步在智能監(jiān)管方面也有三個具體的方向。

　　穩(wěn)步推進新一代監(jiān)察系統(tǒng)建設(shè)工作。

　　采用開放式、大規(guī)模、可擴展的分布式架構(gòu)，進一步優(yōu)化系統(tǒng)性能，豐富監(jiān)管數(shù)據(jù)資源，利用流計算、數(shù)據(jù)挖掘、可視化等大數(shù)據(jù)技術(shù)，探索關(guān)聯(lián)賬戶合并預警、投資者畫像、證券畫像等智能化應用。

　　持續(xù)優(yōu)化上市公司監(jiān)管系統(tǒng)。

　　運用文本挖掘、云計算等信息技術(shù)，探索構(gòu)建上市公司畫像圖譜、公司與股東行為特征分析體系，逐步實現(xiàn)信息披露、輿情信息、舉報信息的交叉可比性分析，提升探索發(fā)現(xiàn)問題線索能力。

　　積極推進風險監(jiān)測智能化建設(shè)。

　　繼續(xù)研究開發(fā)市場運行風險監(jiān)測系統(tǒng)、股票質(zhì)押和融資融券監(jiān)控系統(tǒng)，搭建統(tǒng)一的風險監(jiān)測監(jiān)控平臺，全面提升風險監(jiān)測監(jiān)控和預研預判能力。