春節(jié)后首個(gè)完整統(tǒng)計(jì)周（2月6日至2月10日）市場(chǎng)回暖，A股市場(chǎng)幾大指數(shù)震蕩走高。其中上證指數(shù)周漲幅為1.80%，滬深300指數(shù)漲幅為1.46%，中小板指數(shù)漲幅為1.68%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅為1.49%。

　　細(xì)分來看，股票市場(chǎng)年初在央行為市場(chǎng)提供流動(dòng)性的同時(shí)提高了資金利率，也被普遍解讀為變相“加息”，金融去杠桿意圖明確；債券市場(chǎng)方面，同樣由于央行變相“加息”影響，資金面有收緊跡象，債券利率大幅上升以后，未來房貸利率或持續(xù)上行；期貨市場(chǎng)方面，商品期貨市場(chǎng)一改頹勢(shì)，整體上漲2.95%，其中農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)上漲1.86%，工業(yè)品上漲3.59%。

　　　　私募發(fā)行降溫

　　受春節(jié)前后市場(chǎng)清淡及私募公司延遲產(chǎn)品發(fā)行影響，統(tǒng)計(jì)周內(nèi)私募產(chǎn)品發(fā)行熱情明顯下降，各策略私募產(chǎn)品發(fā)行情況遠(yuǎn)低于以往正常水平。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)周（2月6日-2月10日）內(nèi)，除事件驅(qū)動(dòng)策略發(fā)行與清算數(shù)據(jù)不詳外，其余七大策略累計(jì)發(fā)行產(chǎn)品共計(jì)15只，累計(jì)清算產(chǎn)品為3只。其中產(chǎn)品發(fā)行方面，復(fù)合策略單周發(fā)行13只，實(shí)力領(lǐng)跑，股票策略和管理期貨策略也各發(fā)行產(chǎn)品1只，其余策略發(fā)行節(jié)奏滯緩；產(chǎn)品清算方面，管理期貨策略統(tǒng)計(jì)周內(nèi)累計(jì)清算產(chǎn)品達(dá)2只，債券策略也有1只產(chǎn)品到期清算。

　　　　股票策略拔得頭籌

　　據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)周（2月6日-2月10日）內(nèi)已更新凈值的私募證券基金總量達(dá)到824只，其中復(fù)合策略、股票策略和債券策略數(shù)量居多，分別達(dá)到281只、240只和143只。從單周業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，股票策略拔得頭籌，單周平均漲幅達(dá)到0.74%；事件驅(qū)動(dòng)策略次之，單周平均漲幅為0.65%；宏觀策略位居第三，單周平均漲幅也達(dá)到0.42%。債券策略則受公開市場(chǎng)操作利率上調(diào)及央行逆回購暫停等影響表現(xiàn)不佳，單周平均漲幅為負(fù)，為-0.02%。其余策略平均漲幅則均為正值。

　　從正收益表現(xiàn)來看，事件驅(qū)動(dòng)策略表現(xiàn)突出，單周正收益率高達(dá)94.34%；其次為股票策略和組合策略，單周正收益率也均超過80%；管理期貨策略則受商品行情大幅震蕩所限而表現(xiàn)失利，僅有40.40%的產(chǎn)品取得正收益。

　　具體來看，統(tǒng)計(jì)周內(nèi)，業(yè)績(jī)領(lǐng)跑的3只產(chǎn)品中2只來自股票策略，1只為復(fù)合策略，分別是前海百川基金旗下“前海創(chuàng)贏1號(hào)”，周收益率為9.32%；嘉懇資產(chǎn)旗下“嘉懇天啟1號(hào)”，周收益率為6.70%；中原證券旗下的“中原證券星火一號(hào)”，周收益率為6.21%。而此前表現(xiàn)亮眼的管理期貨策略則承壓較大，最高收益率僅為5.70%，由合順股權(quán)投資旗下的“東航金融-合順偉業(yè)”貢獻(xiàn)。